文末有百事通所掌握的公司情况介绍哦~

一、市场总监（上海）
【工作职责】
1、根据公司发展规划制定市场拓展计划并组织推动项目落地；
2、负责开发拓展高端财富管理客户及企业客户，建立良好的合作关系；
3、为客户提供持续专业的投资咨询等服务，完成指定的销售指标；
4、发掘产品亮点，协助上级制定有竞争性的营销策略及组织落地执行。
【任职要求】
1、全日制本科及以上学历，金融、经济、市场营销、工商管理等相关专业；
2、五年以上量化对冲基金销售相关经验；
3、具备机构/渠道资源，包括但不限于券商、信托、银行、三方财富公司等；
4、具备较强的专业知识及技能，较好的沟通交流能力、客户服务意识和团队合作精神；
5、具有基金从业资格。

二、算法交易研究员（北京）
【岗位职责】
1、维护现有算法交易模型，及时解决运维中的问题； 
2、协助分析、优化现有算法交易模型； 
3、研究、测试、开发新的算法交易模型。 
【任职要求】
1、国内外知名院校硕士及以上学历，计算机、数学、统计学等相关专业；
2、精通C++/python等编程语言，熟悉Linux系统下高性能程序开发、多线程设计和性能调优；熟悉至少一种深度学习框架：TF、PyTorch等；
3、两年以上量化行业算法交易相关经验；
4、具备高频股票算法交易研发经验，历史业绩良好，且同时具有高频因子和因子组合研究经验优先考虑；
5、具备高频成交仿真评价系统相关开发经验优先考虑。

三、机器学习研究员（北京）-应届可投
【工作职责】
1、紧跟前沿技术，在特征提取、收益预测、组合优化等不同场景应用机器学习算法，进行量化策略研究；
2、协助投资经理跟踪策略实盘表现，并不断优化和改进现有量化投资模型。
【任职要求】
1、国内外知名院校硕士及以上学历，机器学习、数学、物理、统计、计算机等相关专业；
2、在机器学习、深度学习方面有扎实的理论基础和实战经验，熟悉常用的机器学习模型和范式，熟悉领域最新进展；
3、熟练掌握至少一种编程语言（Python/C/C++)，具备扎实的编程基础，良好的编程风格与工作习惯；
4、具备量化比赛、算法比赛、建模大赛等竞赛经历并取得优异成绩；
5、顶会或学术期刊论文发表；
6、对金融、量化交易有浓厚兴趣，具备相关工作经验者优先考虑。

四、量化策略研究员（北京）-应届可投
【工作职责】
1、基于海量数据，构建多类别多周期策略矩阵，涉及股票、期货、期权等品种；
2、协助投资经理跟踪策略实盘表现，并进行改进和优化。
【任职要求】
1、国内外知名院校硕士及以上学历，数学、物理、统计、计算机、金融工程等相关专业；
2、具备扎实的数理基础，良好的建模功底以及优秀的概率统计能力；
3、具备量化研究相关经验，方向不限；
4、热爱量化，聪明勤奋，具有强烈的求知欲及自我驱动力。

五、C++开发工程师-应届可投
【工作职责】
1、参与回测系统的设计与开发，确保系统的架构设计合理、接口设计合理、API 界面稳定，能准确模拟和评估交易策略表现；
2、参与交易系统的研发与优化，确保计算结果准确、及时，持续改进交易系统的性能和效能；
3、参与回测系统核心组件的开发设计，满足简洁性、复用性要求，确保系统整体的高效运行和可靠性；
4、面向研究团队的实际需求，开发并维护用于研究和交易的工具，以提升投研团队的工作效率。
【任职要求】
1、全日制本科及以上学历，计算机、电子、自动化等相关专业；
2、深度精通 C++ 编程语言，具备扎实的数据结构和算法基础、Socket 通讯基础知识，熟悉 Python 语言可作为加分项；
3、熟悉 C++11 语言标准，能利用新语言特性提高开发效率者优先；
4、熟悉 Linux 系统和开发环境，拥有扎实的后台系统开发经验、良好的代码书写习惯，具备架构师或架构设计职业经历者优先；
5、熟悉使用主流数据库，具有一定的数据库相关知识，如 Oracle、MySQL、Redis、Clickhouse；
6、优秀的自驱性，优秀的开发任务规划能力，能准确识别工作内容的紧急、重要程度，形成合理排期；
7、积极主动的沟通习惯，准确理解需求方的详细需要和技术要求。
hfp 

【百事通】ps：
该量化成立于2015年，目前规模在50-100亿，业绩比较好；核心团队成员来自清华、北大、中科大、牛津及纽约大学，对冲基金资深基金经理和高级量化研究人员，从业经历超过10年，目前团队共26名成员，老板北大计算机硕士；量化投资，股票、股指期货、商品期货、期权等；策略包括alpha、期权、CTA、择时策略；