社招｜量化私募｜研发岗位｜北京+武汉等
Lucy
2904
2021.11.09
发布于 未知归属地
C++量化对冲招聘内推

简介

  • 公司概况：
    雄厚的资金实力，悠久的历史积淀，先进的技术人才。
    投资策略周期覆盖日内交易以及跨日低频交易，投资标的包括中国股票、期货、期权以及债券等。
    公司投研和技术团队核心成员90%+毕业于清华、北大、上海交大、复旦、斯坦福、哈佛、麻省理工、卡内基梅隆、UCL、剑桥牛津等国内外知名院校，且在华尔街知名对冲基金、全球头部科技公司、国内知名互联网企业拥有多年工作经验。
  • 工作地点：
    上海、北京、深圳、杭州、武汉、香港、南京、Asia
  • 联系方式：
    简历投递：lucy.chen@bo-le.com 或 belinda.tian@bo-le.com
    微信联系：13701809157

职位

C++ 交易系统开发

岗位职责：

  1. 量化交易系统开发（技术层面和业务层面）
  2. 量化交易系统性能调优和网络优化
  3. 底层架构以及基础模块设计与开发
    任职要求：
    1.编程基本功扎实，掌握C/C++开发语言、常用算法和数据结构；
  4. 熟悉TCP/UDP网络协议及相关编程、进程间通讯编程；
  5. 全面、扎实的软件知识结构，掌握操作系统、数据结构、网络等专业知识；
  6. 了解分布式系统设计与开发、负载均衡技术，系统容灾设计，高可用系统等知识。
  7. 社招只针对现年代码量1万行以上者；
  8. 近两年内独立完成开发5千行以上代码项目的候选人优先考虑。
  9. 有开源开发经验以及开源代码阅读习惯的候选人优先考虑
  10. 熟悉各大券商接口或有高频交易系统开发经验优先

数据开发python工程师

  1. 开发数据生产、管理流程和框架，监控数据实时性和准确性；
  2. 开发模型分析数据，为决策提供依据；
  3. 为策略开发搜集整理并清洗数据，评估类似数据有效性；
  4. 维护管理数据库，管理数据权限；
  5. 与公司各部门协调，开发构建数据链配合金融数据需求和结算。

任职要求

  1. 国内外名校计算机、电子、自动化、金融工程等专业毕业或自认有同等基本能力；
  2. 精通编程，熟悉 python 语言；
  3. 精通数据库操作和维护；
  4. 熟悉数据类统计模型和方法，熟悉数据清洗概念和方法；
  5. 掌握前端编程，了解数据展示方法；
  6. 喜欢挑战困难，有geek精神；有从蛛丝马迹发现问题并设计方案解决问题的 能力；有较强的跨学科学习和领悟能力；
  7. 了解金融相关概念，有金融行业工作经验者优先。

基础架构工程师

工作职责：
负责AI相关方向系统设计和开发工作，包括但不限于训练平台、特征/模型服务平台；
平台能力构建，如系统调度、系统监控、算法分析引擎、辅助优化等；
研究业内AI平台产品，持续优化核心算法workflow。
任职要求：
计算机、数学、统计学或相关专业硕士或博士学位；
熟悉C++/Python/Go等一种或多种语言，扎实代码功底和实战能力；
有较强工程能力，熟悉下列几种之一或更多：k8s / kubeflow / jupyter / airflow；
熟练掌握Tensorflow / Pytorch之一，熟悉分布式训练架构与调优。
加分项
参与过如 K8s、TF、MLFlow、KubeFlow、Knative、Hadoop、Spark 等开源平台类相关项目；
有ACM/ICPC/NOIP/NOI等赛事获奖经历/在计算机顶会或者顶刊有论文发表；
熟悉Nvidia cuda/cuDF/cuML/cuBlas；
中型以上算法工程系统开发/应用调优经验。

策略研究员、基金经理

深入海量金融数据进行研究分析、挖掘有效信号，开发和优化量化模型策略；
与基金经理合作跟踪优化量化策略在实盘的表现；
任职要求：
国内外名校硕士以上学历（博士优先），计算机、数学、物理等相关专业背景；
熟悉Linux环境下的编程语言，熟练使用C++、Python编程语言；
具备扎实的数理基础，一流的概率统计能力，和严谨的研究习惯；
加分项：
数学、物理或计算机奥赛经历，ACM、NOI、kaggle、CMO、IMO获奖者；
有计算机领域顶会或顶刊paper发表；
有中高频量化研究工作经历并取得一定的研究成果，包括但不限于股票/期货/期权等各类二级市场品种；
对深度神经网络、决策树GBDT、强化学习中的一项或多项有过实际项目经验。
我们能提供：
资深基金经理指导，完善的新人培训体系；
海量数据库，丰富的策略因子库；
强大的集群资源和高性能回测平台；
公平透明的绩效体系，畅通无阻的晋升通道。

前端/全栈开发

  1. 设计和开发公司新一代量化交易系统的人机交互部分。
  2. 设计和开发自动化流程维护和保障量化交易需要的关键数据和策略参数
  3. 设计和开发公司策略和绩效系统的可视化分析工具.
  4. 理解系统后端的业务逻辑，完成总体量化交易系统功能的开发和集成
  5. 参与制定公司相关开发流程的标准化。
  6. 参与团队日常量化交易的支持和运营

【职位要求】

  1. 全国统招本科及以上学历；具有计算机工程相关专业背景。
  2. 具有5-8年以上实际的前端开发经验, 语言不限对 至少对一种前端技术有深刻理解，对框架能熟练运用至少一种，且了解其基本原理, 比如C++ qt, C# wpf, web react/agular js
  3. 加分：熟悉JavaScript、CSS等，对Ajax、jQuery等有一定的研究和理解
  4. 加分：熟悉unix操作系统和脚本语言 python shell 等
  5. 责任心强，抗压能力强，善于学习钻研，能够独立完成分配的工作，具备良好的问题分析与解决能力
  6. 思路清晰，具备良好的沟通能力和团队协作精，善于学习、总结，乐于分享。

高性能、异构方向研究

加入公司核心开发团队，负责公司高频交易系统的开发，优化和维护。

  1. 负责公司高频交易系统的扩展，包括与不同的金融市场的连接，功能模块的开发等。
  2. 负责交易系统的深层次优化（软件，硬件和网络）。
  3. 负责开发交易系统相对应的 Test Framework 和每次版本发布前的测试工作。
  4. 给与策略团队技术支持。
  5. 保持不断学习 C++和硬件最新的相关技术，参加相关的学习会议和培训课程。
  6. 根据能力及贡献程度，发展为软件组管理人员，负责相关软件开发项目或团队的管理工作。
    技能要求
  7. 世界名校 Computer Science 相关专业硕博毕业（本科毕业能力突出者也可考虑）
  8. 5 年以上的 C++开发经验，对于 C++低延迟系统开发有着深厚的经验。
  9. 对于国内外金融市场有一定了解，比如曾经参加过 CTP 或者 FIX 相关项目的开发。
  10. 熟悉 Linux 系统，对于 Linux Kernel 有深入的研究。
  11. 能够编写高效率的数学计算函数。
  12. 对于 Cache Friendly Code 有着深入的研究，熟悉掌握如 Data Dependency Chain，True/False Sharing，
    Cache Hit & Missing，Cache Contentions，Out of Order Execution 等相关知识。
  13. 对于 GCC 编译器优化有着深入的研究，熟悉各种优化编译选项和每个所对应的编译实际效果。
  14. 熟悉 Modern CPU 和其相关 Instruction Set，包括 AVX 和 SIMD 等最新功能。熟悉 CPU 并行计算
    （vector operations）。
  15. 熟悉 Assembly Code，能够通过分析 Assembly Code 做到代码的深层次优化。
  16. 有项目管理经验。
  17. 有团队管理经验及领导力，能够正向的促进员工成长及团队工作目标的有效达成，经历过组织变
    革并有成功经验者加分
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